Измерение риска, основанное на вероятности получения участником рынка недопустимо малых для него доходов называют критерием допустимых потерь (Value at Risk - VaR). Данная книга затрагивает проблемы финансового анализа, которые связаны с рисками. Автор показывает, как использование стандартного критерия VaR на рынках в сочетании с возможностями современной финансовой инженерии по синтезу производных продуктов чревато для инвестора нежелательными последствиями. Так же описано использование развитого аппарата континуального критерия VaR и избавления от недостатков его стандартного варианта.
Скачать книгу Г. Агасндян - Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов
Рекомендуем: |