Управление капиталом

Автор книги подробно рассматривает практические методы финансовой статистики к основным финансовым операциям – фундаментальные и основные понятия и термины, а так же подробно описывает принципы функционирования существующих методов анализа рисков в финансово-инвестиционной деятельности. Автор так же рассказывает о способах применения известных законов распределения корреляции величин на практике и важности данных законов. Книга описывает множество алгоритмов, применяемых трейдерами на практике для определения различных финансовых переменных и их последующему совершенствованию.

Данная книга – сборник задач и решений к учебнику известного немецкого ученого Лутца Крушвица «Финансирование и инвестиции». В книге детально и на конкретных примерах описаны такие вопросы как принятие решений в условиях риска, конкретные модели оценки активов, теория структуры капитала и ценообразование опционов.

В книге рассматриваются основные задачи управления портфелем ценных бумаг (активов и пассивов и других финансовых инструментов) в динамической постановке. Основная часть книги содержит обзор популярных методов и подходов в управлении портфелем финансовых инструментов, выбор критериев, генерирование сценариев для случайных величин, выбор алгоритмов решения задач стохастического динамического управления. Так же книга предлагает оригинальные результаты автора, формулирует двухкритериальную задачу управления портфелем в динамике.

Книга описывает логику и основные принципы управления капиталом компании, а так же подробно рассказывает о базовых теориях структуры капитала и методах финансового анализа. Так же даны критерии оценки инвестиционных проектов.

Данное исследование Питера Бернстайна посвящено роли риска в современном обществе. Автор доказывает, что освоение методов оценки риска и контроля над ним – одна из основных особенностей нашего времени, которая отличает его от более ранних эпох. Риск – это выбор и действия, которые человек предпринимает в зависимости от имеющейся свободы выбора. В книге описывается ряд мыслителей, которые помогают нам ставить будущее на службу настоящего. Изменив отношение к риску человек стимулировал в себе страсть к коммерческому риску, что способствует подъему качества жизни и прогрессу.

Сборник полезных книг и статей об управлении капиталом, оценке рисков, методах и стратегиях управления капиталом и многое другое. В сборник вошли следующие книги и статьи:

- И. Беляев - Краткосрочные инвестиции (статья об практическом применении методов управления капиталом для краткосрочных инвестиций);
- Мойша - Наука управления капиталом (книга об основах, методах и стратегиях управления капиталом);
- Д. А. Молодцов - К вопросу об управлении портфелем (статья о проблемах управления портфелем ценных бумаг);
- Д. Фергюсон - Метод Мартингейла (статья описывает метод Мартингейла на примере игры в рулетку, где этот метод пользуется огромной популярностью уже более ста лет);
- Дж. Арлингтон - Руководство по управлению рисками (данная статья содержит 11 золотых правил управления капиталом);
- Н. Е. Егорова - Математические методы финансового анализа банковской деятельности (авторы проводят анализ банковской деятельности на примере крупного банка);
- Л. Слуцкин - Активный и пассивный портфельный менеджмент (статья о пассивном и активном управлении портфелем ценных бумаг);
- М. Королюк - Будь в фазе (статья о применении методов управления капиталом для механических торговых систем, способах расчета прибыльности методов управления капиталом и их оптимизации);
- А. Смолина - Основы управления капиталом (небольшая статья об основах управления капиталом, о важности манименеджмента, некоторых простых методах управления капиталом);
- Д. А. Ендовицкий - Проблемы инвестирования (статья об анализе инвестиций);
- Р. Пелетье - Управление капиталом методом Мартингейла (статья рассматривает стратегию Мартингейла, как метод управления капиталом);
- Д. Винтерс - Правила инвестирования Даррена Винтерса (в этой книге один из лучших трейдеров Великобритании делится своими секретами управления капиталом);
- А. А. Горчаков - Математический аппарат для инвестора (книга о математических методах анализа инвестиционной деятельности, содержащая массу примеров и формул);
- 13 шагов к успешному инвестированию (статья содержит полезные советы по инвестициям, а так же отвечает на множество важных вопросов, с которыми может столкнуться начинающий инвестор).